파산 공식 정리 (리스크 관리 도구)

이번 글에서는 리스크 관리에 꼭 필요한 파산 공식에 대해 알아보도록 하겠습니다. 해당 공식을 통해 파산 (청산) 위험성을 줄이고 리스크를 줄임으로써 복리 효과를 누릴 수 있습니다. 파산 확률을 낮출수록 시장에서 오래 살아남을  수 있으며 복리로 빠르게 자본을 불려 나갈 수 있습니다.

 

 

수수료 절감도 생각보다 큰 역할을 합니다. 레버리지가 높을 수록 수수료 부담은 커지므로 셀프 레퍼럴 적용을 통해 수수료 절감해 보세요. 

 

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파산 공식

 

파산 공식은 지수함수 y=a^x 의 형태를 가지고 있습니다.

 

a : 승률에 의해 결정되는 수로 0<a<1 사이의 값을 가집니다.a의 승률은 손익비 1:1 가정하에 시작합니다.

 

x : 매매 가능 횟수

 

매매 가능 횟수는 포지션 규모 공식에 의해 결정됩니다.

 

포지션 규모 공식

 

총 자산이 1억 원이라고 가정손실 2000만 원으로 잡으면 : 5번 매매 가능손실 1000만 원으로 잡으면 : 10번 매매 가능손실 200만 원으로 잡으면 : 50번 매매 가능손실 100만 원으로 잡으면 : 100번 매매 가능

 

이를 y=a^x 공식에 적용해 보면 x의 값이 1 늘어날 때마다 파산 위험 y는 a^1 만큼 비례해서 줄어듭니다.

 

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파산 위험 감소

 

시드를 몰빵했을 때 a = 0.8로 가정한다면

 

시드를 5분할 시 파산 위험은 32%

10분할 시 파산 위험은 10%

20분할 시 파산 위험은 1%

50분할 시 파산 위험은 0.014%

 

시드를 분할하면 리스크는 기하급수적으로 줄어들지만 , 반대로 기대 수익도 줄어듭니다.

기대수익이 줄어드므로 리스크 관리는 단점이 크다고 보일 수 있습니다.

 

예시를 들어서 계산해 봅시다.

 

1억을 가지고 5회 매매 가능한 사람은 최대 2000만 원까지 손실을 허용1억을 가지고 20회 매매 가능한 사람은 최대 500만 원까지 손실을 허용

 

후자가 안정적인 이유 : 시간이 4배로 들지만 그만큼 4배의 시간 동안 시장을 경험하고 더 효율적인 매매시스템을 구축 가능하다.

 

 

특히 선물 시장의 경우 고배율 풀시드로 시작했다가 재능을 확인해 보기도 전에 청산당하고 코인을 접곤 합니다.

 

매매법은 매매를 지속할수록 개선되며 시장에서 오래 살아남으라는 것은 모든 고수들이 공통적으로 하는 말입니다. 

 

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결론

 

파산 위험을 최대한 줄여 시장에서 오래 생존하면서 학습을 통해 재능을 이끌어 낼 수 있으며 그렇게 해서 실력을 갖춘다면 복리로 빠르게 자본을 불려 나갈 수 있습니다.

 

y=a^x 식에서 파산 위험을 최대한 줄이려면 (y 값을 줄이려면)

 

a의 크기를 줄이고 x의 크기를 늘리면 됩니다.

 

x의 크기를 늘리려면 : 시드를 최대한 분할a의 크기를 줄이려면 : 승률을 높이고 , 매매횟수를 늘리고 , 손익비를 개선하면 됩니다.

 

a의 크기는 오래 생존하면서 실력을 기르면 점차 줄어들 것이고 , x를 늘리면 시장에서 오래 살아남을 수 있기 때문에 a가 줄어드는 기회가 생깁니다.

 

 

고배율 저배율이 중요한 것이 아니라 , 전체 코인 시드의 몇 %를 차지하냐가 더 중요합니다. 물론 고배율과 저배율은 저배율이 압도적으로 유리합니다.

 

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